Simulación
Quant Finance Lab
Construya un mercado sintético a partir de unos pocos parámetros, aplíquele una regla sencilla de seguimiento de tendencia y compare el resultado con comprar y mantener. Cada cifra de esta página se calcula en su navegador con los valores que usted fija.
Datos sintéticosConjunto de datos: índice diario sintético, 504 sesiones, base 100. Rentabilidades logarítmicas diarias extraídas de una distribución normal con semilla fija. Unidades: puntos de índice; rentabilidades en porcentaje.
Resultados
| Resultados | Regla de tendencia | Comprar y mantener |
|---|---|---|
| Rentabilidad total | – | – |
| Volatilidad anualizada | – | – |
| Drawdown máximo | – | – |
| Ratio de Sharpe (tipo sin riesgo 0 %) | – | – |
| Periodo más largo por debajo de un máximo anterior | – | – |
| Cambios de posición | – | – |
Datos sintéticos
| Sesión | Regla de tendencia | Comprar y mantener | Drawdown (Regla de tendencia) | Invertido |
|---|
Supuestos · Limitaciones
Supuestos
- Las rentabilidades diarias son extracciones independientes de una distribución normal: sin colas gruesas, sin agrupamiento de volatilidad ni autocorrelación, salvo que añada el shock.
- La regla de tendencia está totalmente invertida cuando el índice cierra por encima de su media móvil y en efectivo (al 0 %) en caso contrario. Las señales usan el cierre del día anterior, así que no hay información adelantada.
- El coste de negociación se aplica en puntos básicos cada vez que la regla cambia entre invertido y efectivo. Se ignoran impuestos, diferenciales y deslizamiento.
- La anualización usa 252 sesiones.
Limitaciones
- Los datos sintéticos no pueden decir cómo se habría comportado una regla en mercados reales.
- Una semilla es solo una trayectoria posible. Cambie la semilla para ver cuánto varían los resultados por pura suerte.
- Probar muchos ajustes y quedarse con el mejor es sobreajuste. La sección de Investigación explica por qué.