Simulação
Quant Finance Lab
Construa um mercado sintético a partir de alguns parâmetros, aplique-lhe uma regra simples de seguimento de tendência e compare o resultado com comprar e manter. Cada número desta página é calculado no seu navegador a partir dos valores que definir.
Dados sintéticosConjunto de dados: índice diário sintético, 504 sessões, base 100. Rentabilidades logarítmicas diárias retiradas de uma distribuição normal com semente fixa. Unidades: pontos de índice; rentabilidades em percentagem.
Resultados
| Resultados | Regra de tendência | Comprar e manter |
|---|---|---|
| Rentabilidade total | – | – |
| Volatilidade anualizada | – | – |
| Drawdown máximo | – | – |
| Rácio de Sharpe (taxa sem risco 0 %) | – | – |
| Período mais longo abaixo de um máximo anterior | – | – |
| Mudanças de posição | – | – |
Dados sintéticos
| Sessão | Regra de tendência | Comprar e manter | Drawdown (Regra de tendência) | Investido |
|---|
Pressupostos · Limitações
Pressupostos
- As rentabilidades diárias são extrações independentes de uma distribuição normal: sem caudas pesadas, agrupamento de volatilidade ou autocorrelação, a menos que adicione o choque.
- A regra de tendência está totalmente investida quando o índice fecha acima da sua média móvel e em liquidez (a render 0 %) caso contrário. Os sinais usam o fecho do dia anterior, pelo que não há informação antecipada.
- O custo de negociação é cobrado em pontos base sempre que a regra muda entre investido e liquidez. Impostos, spreads e derrapagem são ignorados.
- A anualização usa 252 sessões.
Limitações
- Dados sintéticos não conseguem dizer como uma regra se teria comportado em mercados reais.
- Uma semente é apenas uma trajetória possível. Mude a semente para ver quanto os resultados variam por mera sorte.
- Testar muitas definições e ficar com a melhor é sobreajuste. A secção de Investigação explica porquê.