Simulation
Quant Finance Lab
Construisez un marché synthétique à partir de quelques paramètres, appliquez-lui une règle simple de suivi de tendance et comparez le résultat avec une stratégie d’achat-conservation. Chaque chiffre de cette page est calculé dans votre navigateur à partir des valeurs que vous choisissez.
Données synthétiquesJeu de données : indice quotidien synthétique, 504 séances, base 100. Rendements logarithmiques journaliers tirés d’une loi normale à graine fixe. Unités : points d’indice ; rendements en pourcentage.
Résultats
| Résultats | Règle de tendance | Achat-conservation |
|---|---|---|
| Rendement total | – | – |
| Volatilité annualisée | – | – |
| Drawdown maximal | – | – |
| Ratio de Sharpe (taux sans risque 0 %) | – | – |
| Plus longue période sous un sommet précédent | – | – |
| Changements de position | – | – |
Données synthétiques
| Séance | Règle de tendance | Achat-conservation | Drawdown (Règle de tendance) | Investi |
|---|
Hypothèses · Limites
Hypothèses
- Les rendements journaliers sont des tirages indépendants d’une loi normale : ni queues épaisses, ni regroupement de volatilité, ni autocorrélation, sauf si vous ajoutez le choc.
- La règle de tendance est entièrement investie quand l’indice clôture au-dessus de sa moyenne mobile, et en liquidités (rémunérées à 0 %) sinon. Les signaux utilisent la clôture de la veille : il n’y a donc pas d’anticipation.
- Le coût de transaction est prélevé en points de base à chaque passage entre investi et liquidités. Impôts, écarts de cotation et glissement sont ignorés.
- L’annualisation repose sur 252 séances.
Limites
- Des données synthétiques ne peuvent pas dire comment une règle se serait comportée sur les marchés réels.
- Une graine ne représente qu’une trajectoire possible. Changez-la pour voir combien les résultats varient par simple hasard.
- Essayer de nombreux réglages et garder le meilleur relève du surapprentissage. La section Recherche explique pourquoi.