Simulation pédagogiqueDonnées synthétiques
Explorateur de scénarios du jumeau numérique
Un jumeau numérique est un modèle qui reproduit la structure d’un système réel pour pouvoir le mettre à l’épreuve sans danger. Celui-ci est un réseau financier volontairement réduit : cinq institutions, les expositions qui les relient et les chocs qui se propagent le long de ces liens.
État du système
Simulation pédagogique
Banque
Résiliente
Fonds d’investissement
Résiliente
Plateforme d’actifs numériques
Résiliente
Émetteur de stablecoin
Résiliente
Ménages et entreprises
Résiliente
- Résiliente
- Sous tension
- Défaillante
Institutions sous tension ou défaillantes 0 / 5
| Institution | Coussin de fonds propres restant | Couverture de liquidité | Statut |
|---|---|---|---|
| Banque | – | – | – |
| Fonds d’investissement | – | – | – |
| Plateforme d’actifs numériques | – | – | – |
| Émetteur de stablecoin | – | – | – |
| Ménages et entreprises | – | – | – |
Hypothèses · Limites
Hypothèses
- Les bilans, expositions et seuils sont des chiffres ronds inventés pour rendre les mécanismes visibles.
- Les pertes se propagent le long des expositions en un seul tour : si les fonds propres d’une institution deviennent négatifs, ses créanciers perdent 40 % de ce qu’elle leur doit.
- La couverture de liquidité rapporte les actifs liquides aux financements retirés. En dessous de 100 %, l’écart est comblé en vendant des actifs risqués avec une décote de 20 %, comptabilisée comme une perte.
- Seuils de statut : résiliente au-dessus de 8 % de fonds propres et de 100 % de couverture de liquidité ; défaillante à 0 % de fonds propres ou moins ; sous tension entre les deux.
Limites
- Les systèmes réels comptent bien plus d’acteurs, des boucles de rétroaction dans le temps, des filets de sécurité des banques centrales et des comportements que ce modèle ignore.
- Le résultat montre comment une tension peut se propager. Ce n’est pas une prévision et il ne dit rien d’aucune institution réelle.